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题目:蒙地卡罗和拟蒙地卡罗方法及其在金融工程中的应用(Monte Carlo and Quasi-Monte
Carlo Methods with Applications in Financial Engineering)
时间:2018-6-11(周一)上午9:00
地点:南校区信远Ⅱ区324
报告人:赖永增 教授
主要内容:
    蒙特卡罗模拟方法广泛应用于许多领域,最新应用领域是人工智能和大数据。该方法在处理高维问题上具有明显优势。然而其主要缺点是收敛速度慢。为了加快收敛速度, 提出了方差约简方法、有效维数法、拟蒙特卡罗方法及其组合。在这一讨论中, 赖教授将介绍各种加快的蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法在金融工程及其他领域中的应用。
个人介绍:
    赖永增是加拿大劳瑞尔大学(Wilfrid Laurier University)数学系的全职教授。他于1983年和1988年分别在中山大学获得学士学位和硕士学位,于2000年在美国克莱蒙研究生院获得博士学位,2000年5月至2002年6月在加拿大滑铁卢大学高级金融研究中心和统计与精算学系做博士后研究员。2002年6月到现在一直在加拿大劳瑞尔大学数学系任教授。其主要研究领域包括金融数学(衍生产品的定价与风险管理、金融计算、投资组合优化、随机分析在金融和保险中的应用)、微分方程在金融和经济学中的应用、蒙特卡洛和拟蒙特卡洛仿真方法及应用。他在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要的国际期刊及会议上已经发表了40多篇论文。主持加拿大国家自然科学基金多项,部分合作文章获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。
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